Interpretación de Estadísticas
Mi Diario Trading genera automáticamente estadísticas detalladas para ayudarle a evaluar y mejorar su rendimiento.
Métricas Básicas de Rendimiento
- P&L Total: Ganancia o pérdida total en el período
- Win Rate: Porcentaje de operaciones ganadoras
- Average Win/Loss: Ganancia promedio vs pérdida promedio
- Profit Factor: Ratio entre ganancias totales y pérdidas totales
- Sharpe Ratio: Rendimiento ajustado por riesgo
Análisis de Riesgo
- Maximum Drawdown: Mayor pérdida desde un pico
- Risk per Trade: Riesgo promedio por operación
- Risk-Reward Ratio: Relación riesgo-beneficio promedio
- Value at Risk (VaR): Pérdida potencial máxima
Análisis Temporal
- Rendimiento por Día: Mejores y peores días
- Rendimiento por Hora: Horarios más rentables
- Duración Promedio: Tiempo promedio de las operaciones
- Frecuencia de Trading: Número de operaciones por período
Análisis por Activo/Mercado
- Rendimiento por instrumento financiero
- Rendimiento por mercado
- Correlaciones entre activos
- Exposición por sector
Cómo Interpretar las Métricas
Win Rate
Un win rate alto (>60%) es bueno, pero no es el único factor importante. Un trader puede ser rentable con un win rate del 40% si sus ganancias promedio superan significativamente sus pérdidas promedio.
Profit Factor
Un profit factor mayor a 1.0 indica rentabilidad. Valores superiores a 1.5 se consideran excelentes.
Maximum Drawdown
Representa la mayor pérdida que ha experimentado. Idealmente debería ser menor al 20% de su capital.
⚠️ Importante
Analice las estadísticas en conjunto, no de forma aislada. Una métrica individual puede ser engañosa sin el contexto completo.